Сессия

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Тестовый раздел » Менеджмент » Введение в комп. моделирование
Введение в комп. моделирование
PaveLДата: Понедельник, 21.03.2011, 13:46 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 214
Статус: Offline
1. Основные понятия моделирования
Технические, экономические и социальные системы характеризуются мно-жеством параметров, входных, выходных и внутренних переменных, сложными взаимосвязями между ними и относятся к сложным (большим) системам. Слож-ную экономическую систему в общем виде условно можно изобразить в виде многомерного объекта (рис. 1), тесно взаимодействующего с другими системами, образующими внешнюю среду.
Составными элементами системы являются:
psi , psj , psr - подсистемы экономической системы, например цеха предпри-ятия.
p1 , p2 , … , pk - параметры системы. Будучи установленными, они не меня-ются в течение длительного времени, например, ставка налога на прибыль.
x1 , x2 , … , xn – входные переменные системы, например объем закупаемых комплектующих, размер кредита. Входные переменные системы в системном анализе также называются экзогенными переменными; они порождаются вне системы или являются результатом воздействия внешних причин.
f1 , f2 , …, fk - внутренние переменные, характеризующие связи между под-системами всей системы.
y1 , y2 , …., ym – выходные переменные либо переменные состояния, напри-мер объем выпускаемой продукции. В системном анализе они называются
эндогенными переменными.
Функционирование сложной системы направлено на выполнение опреде-ленных целей. Показатель, по величине которого можно судить о степени выпол-нения системой её основных целей, называется критерием эффективности, кри-терием качества или целевой функцией. В качестве критерия эффективности может использоваться либо одна из выходных переменных, либо специально по-добранная функция от выходных переменных, например , где - веса каждой переменной, входящей в показатель, причем .
Для прогнозирования поведения, развития и управления сложными систе-мами необходимы зависимости между входными и выходными переменными, ко-торые можно получить путем проведения целенаправленных экспериментов и об-работкой результатов этих экспериментов. Однако проведение экспериментов над сложными техническими, экономическими и социальными системами связано с большими материальными затратами, эксперименты могут продолжаться дли-тельное время, а в ряде случаев они и не безопасны. Так, проведение эксперимен-тов над реактором четвертого блока Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году закончилось катастрофой всемирного масштаба, последствия которой ощущаются до настоящего времени. Преодолеть эти трудности можно путем про-ведением экспериментов не над самой системой, а над её заменителем - моделью, имеющим такие сходства с системой, что результаты экспериментов над моделью можно перенести на исследуемую систему.
Моделью какого-либо объекта (оригинала) называется другой объект, имеющий сходство с оригиналом по каким-либо признакам так, что отдельные свойства модели можно перенести на оригинал. В процессе исследования модель замещает объект-оригинал так, что её непосредственное изучение дает новые зна-ния об объекте-оригинале. Качество модели зависит от ее способности отражать и воспроизводить основные свойства экономической системы, её структуру и пове-дение.
Процесс построения, изучения моделей и выполнение экспериментов над моделями называется моделирование.
Использование мощных персональных компьютеров, объединенных в сеть, специализированных систем компьютерной математики перевело процесс моде-лирования экономических процессов на качественно новый уровень.
Под компьютерной моделью понимается совокупность аналитических, численных и программных методов описывающих экономический процесс, алго-ритмов и компьютерных программ их реализации.
Процесс построения компьютерной модели, планирование и проведение экспериментов над ней с выводом результатов в мультимедийной форме называ-ется компьютерным моделированием.
Единой системы классификации моделей экономических систем не сущест-вует, однако можно выделить ряд основных устоявшихся признаков, которые ис-пользуются на практике.
Модели классифицируются по видам на: статические и динамические, де-терминированные и вероятностные, описательные (дескриптивные) и норматив-ные.
В общем случае сложные системы являются динамическими, т. е. их харак-теристики изменяются во времени. Модель, отражающая процессы, протекающие в системе во времени, называется динамической моделью. Модель, отражающая структуру или состояние системы в фиксированный момент времени, называется статической моделью; например бухгалтерский баланс. Статические модели ис-пользуются также для исследования предельных или стационарных состояний сложных систем, когда их характеристики перестают зависеть от времени.
По учету фактора неопределенности модели сложных систем делятся на де-терминированные и вероятностные (стохастические). В детерминированных моделях выходные переменные однозначно определяются входными переменны-ми и параметрами моделируемой системы. Вероятностными являются такие мо-дели, переменные в которых или часть из них являются случайными величинами, подчиняющихся вероятностным законам. С помощью вероятностных моделей описывают последовательности событий в сложных системах, управляемых веро-ятностными законами.
По цели применения модели делятся на описательные (дескриптивные), служащие для объяснения и (или) лучшего понимания сложной системы, предска-зания ее поведения, и нормативные, позволяющие выбрать параметры и (или) структуру сложной системы. Нормативная модель почти всегда является и описа-тельной, но не наоборот. В частности, модели линейного программирования яв-ляются нормативными моделями.
По способам моделирования модели делятся на: физические (аналоговые), схемные, информационные, имитационные, математические.
Физическое (аналоговое) моделирование. В основе физического моделиро-вания лежит сходство структуры или поведения объектов различной физической природы. Так, например, колебания груза, подвешенного на пружине, математи-ческого маятника, тока и напряжения в простейшем электрическом контуре, ко-лебания в некоторых биологических объектах имеют общие черты. В экономике практически не применяется.
Схемное моделирование. В основе схемного моделирование лежит пред-ставление сложной системы или отдельных аспектов ее функционирования в виде схем, диаграмм. Так, электрическая схема вычислительной машины или ее от-дельного узла является схемной моделью. В экономических системах широкое распространение получили схемы документооборота, отражающие процесс про-хождения документов в организации.
Информационное моделирование. Информационная модель сложной сис-темы отражает информационные связи между элементами системы, между под-системами, между системой и внешней средой, дает качественные и количествен-ные характеристики источников информации и информационных потоков в сис-теме.
Графическое моделирование. В основе графического моделирования ле-жит представление экономических процессов в виде графиков разного вида , гра-фических символов.
Имитационное моделирование. В основе имитационного моделирования лежит пошаговое воспроизведение (имитация) процессов в экономической систе-ме программными средствами.
Математическое моделирование. В основе математического моделирова-ния лежит описание экономических процессов математическими зависимостями, матрицами и векторами, уравнениями и системами уравнений, неравенствами и системами неравенств. Наиболее широко используется в экономике.

В экономике моделирование используется для :
• Объяснения сущности экономических процессов;
• Выбора параметров и управления экономической системы;
• Прогнозирования состояний экономических процессов;
• Построения автоматизированных информационных систем.
2. Графические модели финансовых рынков
Основой графического моделирования финансовых рынков являются гра-фики цен того или иного финансового инструмента (акций, курса валют). Иссле-дуемые графики могут отражать динамику биржевых инструментов на различных временных интервалах (таймфреймы). Наиболее часто используются следующие периоды: месяц (Monthly Chart), неделя, день, внутриденные графики: часовые, получасовые, 15-минутные графики, 5-минутные, минутные.
Введем некоторые понятия, которые будут широко использоваться в даль-нейшем:
♦ цена открытия (open) — цена финансового инструмента на начало рас-сматриваемого периода.
♦ цена закрытия (close) — цена финансового инструмента на конец рас-сматриваемого периода. Благодаря ее широкой информационной доступности эту цену чаще прочих используют при анализе. Большинство аналитиков считают важным соотношение между ценой открытия и закрытия .
♦ максимум (high) — наибольшая цена инструмента за заданный период.
♦ минимум (low) — наименьшая цена инструмента за данный период.
По способу представления графической информации существуют следую-щие виды графиков, получившие широкое применение:
♦ Линейные графики - Line Charts Линейный график — простейший вид графика. Линия, представленная на 15-ти минутном графике курса EUR/USD, соединяет цены закрытия за каждые 15 минут. Даты проставлены снизу по горизонтали, а цены — справа по вертикали.
♦ Баровые (столбиковые) графики - Bar Charts . Бар показывает цену от-крытия , максимум, минимум и цену закрытия.Пример барового 15-ти минутного графика изображен на рис.4 . Стоит от-метить, что в тех случаях, когда тот или иной биржевой инструмент котируется без гэпов (больших разрывов между «соседними» котировками), уровень откры-тия текущего бара практически совпадает с уровнем закрытия предыдущего бара.

Баровое представление — самый распространенный тип графика, приме-няемый в анализе финансовых инструментов. Как видно из графика, верхняя точ-ка каждого из вертикальных баров представляет собой максимальную цену за данный период, а нижняя — минимальное значение цены. Черточка с правой сто-роны столбика обозначает цену закрытия. Если аналитик располагает ценами от-крытия, то они при необходимости отмечаются черточками с левой стороны стол-бика.
♦ «Японские свечи» - Candle Sticks. Свеча показывает цену открытия (если она известна), максимум, минимум и цену закрытия, а также соотношение между ценой открытия и закрытия.Как видно из рисунка, «японские свечи» очень похожи на бары. Основное отличие заключается в том, что у «японской свечи» присутствует «тело» (body). Если уровень закрытия находится выше уровня открытия, то «тело свечи» белое, если же наоборот, то черное (практически в любом современном пакете техниче-ского анализа вы можете произвольно назначать цвета тела свечи). Помимо про-чего, в представлении японских свечей можно выделить так называемые «тени» (shadows): отрезок между нижним краем «тела свечи» и минимумом - нижняя «тень».
Финансовым рынкам присуща определенная инертность, поэтому опираясь на прошлые цены можно с определенной степенью вероятности предсказать бу-дущее поведение цены и принять решение о покупке или продаже того или иного финансового инструмента. Для предсказания будущего поведения цены финансо-вого инструмена используются различные средства, в частности функции
ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ Microsoft Excel.
Если зависимость цены от времени носит линейный характер, то для про-гноза можно использовать функцию ТЕНДЕНЦИЯ(Ai:Aj;Bj:Bi;Bi+1:Bi+k), где Ai:Aj - массив ячеек в которых находятся прошлые значения цены; Bj Bi - массив ячеек в которых находятся соответствующие значения вемени; Bi+1:Bi+k - массив времен-ных ячеек, для которых будет рассчитано будущее значение цен. Эта функция вводится как формула массива в ячейки Сi+1:Сi+k , куда будет помещено прогноз-ное значение цены, и одновременно нажимаются Ctrl+Shift+Enter (рекомендуется нажать Ctrl, удерживая её нажать Shift и удерживая Ctrl и Shift нажать Enter).
Если зависимость цены от времени носит нелинейный характер, то для про-гноза лучше использовать функцию РОСТ(Ai:Aj;:Bj Bi;Bi+1:Bi+k). Агргументы этой функции и её использование те же, что и функции ТЕНДЕНЦИЯ.

 
PaveLДата: Понедельник, 21.03.2011, 13:47 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 214
Статус: Offline
Основные понятия финансовых вычислений
В качестве моделей финансовых вычислений используются различные фор-мулы и выражения, позволяющие с высокой степенью точности рассчитать зна-чения стоимостных величин.
Под процентными деньгами или, кратко, процентами понимается доход от предоставления денег в долг (ссуда) в любой форме.
Деньги в долг предоставляются по процентной ставке, под которой пони-мается отношение процентов от ссуды к величине ссуды за период начисления.
На практике применяют различные виды процентных ставок:
простые и сложные.
Под наращением по простым процентам понимается процесс увеличения денег в связи с присоединением процентов к сумме ссуды, причем ставка процен-тов применяется к одной и той же начальной сумме на протяжении всего срока ссуды. Наращение по простым процентам осуществляется по формуле
S = Р( 1 + ni) .
Под наращением по сложным процентам понимается процесс увеличения денег в связи с присоединением процентов к сумме ссуды, причем ставка процен-тов применяется к начальной сумме с начисленными в предыдущем периоде про-центами. Наращение по сложным процентам осуществляется по формуле
S = Р( 1 + i )n.
В финансовой практике часто сталкиваются с задачей, обратной наращению процентов: по заданной сумме S, которую следует уплатить через некоторое вре-мя п , необходимо определить сумму полученной ссуды Р или значение ссуды в любой промежуточный момент времени. Определение стоимостной величины её значения на более ранний момент времени называется дисконтированием.
В практике финансовых операций используются два вида дисконтирования: математическое и учет, которые в свою очередь рассчитываются по формулам простых или сложных процентов.
Под математическим дисконтированием по простым процентам пони-мается расчет первоначальной суммы ссуды по наращенной сумме при условии, что процентная ставка применялась к одной и той же начальной сумме. Матема-тическое дисконтирование по простым процентам осуществляется по формуле
P = S/(1 + ni).
Под математическим дисконтированием по сложным процентам пони-мается расчет первоначальной суммы ссуды по наращенной сумме при условии, что процентная ставка применялась к начальной сумме с начисленными в преды-дущем периоде процентами. Математическое дисконтирование по сложным про-центам осуществляется по формуле P = S/(1 + i)n.
Под дисконтированием по учетной ставке простых процентов понима-ется определение значения стоимостной величины по учетной ставке путем вы-читания дисконта из конечной суммы, причем учетная ставка применяется к од-ной и той же конечной сумме на протяжении всего срока учета. Дисконтирование по учетной ставке простых процентов осуществляется по формуле
P = S( 1 – nd ) .
Под дисконтированием по учетной ставке сложных процентов понима-ется определение значения стоимостной величины по учетной ставке путем вы-читания дисконта из конечной суммы, причем учетная ставка применяется к сумме , дисконтируемой на предыдущем шаге во времени. Дисконтирование по учетной ставке сложных процентов осуществляется по формуле
P = S(1 - d)n .
На результаты финансовых операций существенное влияние оказывает
инфляция, которая рассчитывается через индекс цен. Под индексом цен понима-ется отношение цены потребительской корзины в текущем периоде к цене потребительской корзины в предыдущем периоде. Индекс цен рассчитывается по формуле It = Pt / Pt-1 .
Инфляция характеризуется темпом инфляции, который рассчитывается через индекс цен по формулам h% = (It - 1)•100% - в процентах или в дробях
h = (It - 1).
При инфляции снижается реальная покупательная способность наращенной суммы; ее можно рассчитать путем деления результата финансовой операции на индекс цен за период по формуле C = S/ Ip=S/(1+h)n .
 
Форум » Тестовый раздел » Менеджмент » Введение в комп. моделирование
Страница 1 из 11
Поиск: